Search
Системы неавтономных стохастических дифференциальных уравнений в алгебре обобщенных случайных процессов
View/
Date
2010Publisher
БрГУUDC
517.9Citation
Каримова, Т. И. Системы неавтономных стохастических дифференциальных уравнений в алгебре обобщенных случайных процессов / Т И. Каримова, О. Л. Яблонский // Вестник Брестского университета. Серия 4: Математика. Физика. – 2010. – № 1. – С. 93–102. – Библиогр.: с. 101–102 (8 назв.).Abstract
В работе рассматриваются неавтономные системы стохастических дифференциальных уравнений в алгебре обобщенных случайных процессов. Исследуются процессы, ассоциированные c решениями систем в дифференциалах в алгебре обобщенных случайных процессов. Для этого рассматривается предельное поведение представителей указанных решений. Доказано, что пределом решений систем конечно-разностных уравнений являются решения систем стохастических интегральных уравнений с Ѳ-интегралами, причем Ѳ Є [1/2,1]. Если Ѳ Є [1/2,1], то решения систем стохастических уравнений могут быть приближены решениями систем конечно-разностных уравнений с опережением. Доказанные теоремы носят необходимый и достаточный характер. Также даны оценки скорости сходимости.
Annotation in another language
The paper deals with stochastic differentials equations in the algebra of generalized stochastic processes. According to this approach one has to investigate limiting behavior of solutions of corresponding finite difference equations with averaging. The main goal of the article is to find necessary and sufficient conditions implying convergence of solutions of nonautonomous multidimensional finite difference equations with averaging. The rate of convergence is estimated.
Collection
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция-Некоммерчески») 4.0 Всемирная.