Search

Show simple item record

dc.contributorБрестский государственный технический университетru_RU
dc.contributorBrest State Technical Universityru_RU
dc.contributor.authorДереченник, Станислав Станиславович
dc.contributor.authorДмитриева, Анна Владимировна
dc.contributor.authorДереченник-мл., Станислав Станиславович
dc.coverage.spatialБрестru_RU
dc.date.accessioned2020-09-08T08:52:51Z
dc.date.available2020-09-08T08:52:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationДереченник, С. С. Интегральная оценка качества регрессионных моделей / С. С. Дереченник, А. В. Дмитриева, С. С. Дереченник-мл. // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2009. – № 5. – С. 77–80 : ил. – Библиогр.: с. 80 (4 назв.).ru_RU
dc.identifier.urihttps://rep.bstu.by/handle/data/7260
dc.descriptionDERECHENNIK S. S., DMITRIEVA A. V., DERECHENNIK-jr. S. S. Integral quality assessment of regression modelsru_RU
dc.description.abstractДля оценки качества регрессии предложен коэффициент интегральной детерминации RDD-квадрат, равный доле полного квадрата отклонения кусочно-гладкого приближения эмпирических данных, которая объяснена регрессионной моделью. При этом вычиcления выполняются на интервале изменения фактора. В отличие от традиционного коэффициента детерминации R-квадрат, корректность интегральной оценки не зависит ни от линейности регрессионной модели, ни от регулярности расположения отсчетов фактора в интервале его изменения. Установлена возможность аналитической минимизации интегральной квадратичной ошибки для некоторых типовых зависимостей фактор-отклик, в частности линейной, логарифмической и, частично, экспоненциальной. Показана применимость нового подхода к решению задач прогнозирования экстремальных значений временных рядов.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГТУru_RU
dc.relation.ispartofseriesФизика, математика, информатика;
dc.subjectматематическая статистикаru_RU
dc.subjectmathematical statisticsru_RU
dc.titleИнтегральная оценка качества регрессионных моделейru_RU
dc.typeСтатья (Article)ru_RU
dc.identifier.udc519.23/.25ru_RU
dc.abstract.alternativeThe integral definite determinative – square Rdd – is proposed to measure quality of a regression. It equals to regression-explained fraction of the total square deviation of the sectionally smooth approximated empirical data. Calculations are carried out in a factor change interval. Despite traditional correlation coefficient – square R – the integral assessment correctness does not depend on both regression model linearity and factor references regularity in the interval of its change. The possibility of analytical minimization of integral square error is determined for some standard dependences of a factor-response type, particularly for linear, logarithmic and (partially) exponential ones. The new approach is shown to be applicable at tasks of predicting time series extreme values.ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record