Search
Статистический анализ временных рядов, описываемых AFRIMA-моделью в пространстве состояний
Citation
Лобач, И. В. Статистический анализ временных рядов, описываемых AFRIMA-моделью в пространстве состояний / И. В. Лобач // Современные проблемы математики и вычислительной техники : труды региональной конференции молодых ученых и студентов, Брест, 16–18 ноября 1999 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: В. Г. Федоров [и др.]. – Брест : БПИ, 2000. – С. 100–103.Abstract
This paper develops a state space modeling for long-range dependent data. It is shown that by using the Kalman filter, the exact likelihood function can be computed recursively in a finite number of steps.
Collection
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция-Некоммерчески») 4.0 Всемирная.